【2019年6月9日更新】
こんにちわ！
トライオートFXに夢中なタボさん（Follow @hiro_tabo）です。
FXの自動売買サービス「トライオートFX」を提供しているインヴァスト証券さん。
最近、「自動売買セレクト」という戦略を選ぶだけのサービスも提供され、
人気がどんどん高まっていますね。
かくいう僕も、トラリピから乗り換えて検証を進めています。
参考：50万円が10年で1000万円！？少額から始める自動売買の「トライオートFX」設定
ぼくは為替の世界にむちゃくちゃ詳しいワケではないので、
相場の予測なんて高等なコトはもちろんできません。
なので、自動売買はとても助かってます！
一方で、詳しくないからといってリスクに関して事前チェックしなくて良いか？はまた別の話。
僕は超絶ビビりで、かつ失敗は絶対にしたくないですｗ
ので、ロスカットリスクを含む資金面の事前調査は、
エクセルで柔らかくてもいいので関数組んでシミュレーションしてますw
この辺は仕組みさえ紐解けばできちゃいますからね。
せっかく計算したので、今日はその辺の数値のお話ができればなーと。
トライオートFXのリスクって何があるの？
まずは、基礎的なお話からサクっと。
１）元本割れしない？
２）資金管理（ロスカット）できてる？
３）その通貨ペアは大丈夫？
基本は、この３点が中心になります。
これらはトライオートFXに限らず、FX関連のリスクとしては当然起こり得るものです。
「元本割れ」に関しては、もはや投資や資産運用関連全般に言える話ですので、
このページでは２・３にまつわる話を中心に行なっていきます。
とくに２ですね。
ロスカットされると、現在のポジションが強制決済＆含み損が「損額として確定」されちゃいます。
これがFXの一番怖いところですからね。
トライオートFXの世間の評判って？
#トライオートFX
6/18は「14,841円」なかなか良い結果となりました！
運用中の通貨ペア全てが決済されていますが、ドラギ総裁の発言で大幅下落したユーロ、特にユーロ豪ドルが伸びました。ちなみに昨日は全体の評価損益が30万円ほどの幅で動いています。激動ですね。笑 pic.twitter.com/dZRqEHRTvK
— よった@脱サラマン (@yotta1807) 2019年6月18日
2019年6月8日週 トライオートFXの不労所得は5,156円でした。 https://t.co/rJtH4dXPix pic.twitter.com/ec9DADlnhJ
— shin (@shin_autotrade) 2019年6月18日
毎週の報告が、Twitterでよく現れますねｗ
オリジナル設定や検証考察の記事なんかも最近は多く見かけます。
やっぱり皆さま注目してるんですね〜 僕も参考にさせていただいております！
こういうツイートや、「より利率をあげる設定」なんかの記事を読んでしまうと、
ぼくも攻めたくなっちゃうんですけど・・・そこはぐっと我慢！ｗ
ぼくの方針は「より多く稼ぐ」よりも「より損を出さない」というスタンスなので、
徹底的にリスクヘッジ派でいきたいと思います。
タボさんのトライオートFXの実績は？
こんな感じ。
ちょっと成績が良すぎなので、ビビりながらリスク管理を行っておりますｗ
この利率を出している設定は以下。こちらも参照にしてみてください。
トライオートFXで大人気のコアレンジャー「豪ドル/NZドル」
では、ココから具体的リスクの話をしていきます。
今回は、僕も速攻で設定したコアレンジャー「豪ドル/NZドル」を題材にしてみますね。
トライオートFXを使っていて、コアレンジャー「豪ドル/NZドル」を
設定していない人っていないんじゃないでしょうか？
人気の理由の１つがコレ↓
その圧倒的なリターンによるものですね！
な、なんと約1年半で50％ものリターン！？
1,000万円運用していたら、1,500万円になっているということですね。すごい・・・
ちなみに、データのある2014年1月〜でリターンを見てみると・・・？
なんと、300％超え！！！！
リスクリターン評価とやらも、最高値の「Excellent！」になってます。
素直にすごいなーと。これはみんな設定するわーと。
で、ぼくは天邪鬼なんで思ったわけですよ。
え、リスクないん？？って。
なんか裏あるんちゃいますのん？って。
うまい話には裏があるという「性悪説」で入っていくので、
今回は、こいつを始める前に分解してやろうとおもったワケですｗ
分解の方向性は
①その通貨ペアは大丈夫？
②ロスカットリスクはどれくらい？
という切り口でみてきましょう。
【考察】豪ドル/NZドルってなんでそんな利率いいの？
まずは、「①その通貨ペアは大丈夫？」の切り口。
なんでこの通過ペアの利率が良いのかを分解してみます。
コレに関しては色んなところで考察がなされていますね。
通過ペアには「トレンド相場」「レンジ相場」の２種類あり、
自動売買には同じ価格帯を行ったり来たりを繰り返すレンジ相場の方が儲かりやすいです。
で、豪ドル/NZドルのここ５年くらいは圧倒的レンジ相場！
こんな感じで狭い幅の中で上下運動をめちゃくちゃ繰り返しているわけです。
このギザギザの回数だけ、売買チャンスがくるわけです。
どれくらい狭いレンジ相場なのかというと・・・
過去約5年間での最高値／最安値の比率は【1.14052】と14％程度の変動幅の中でしか前後しておりません。
比較のために、ドル/円の場合をみてみましょう。
最高値／最安値の比率は【1.27289】と27%程度の変動幅ですので、なんと
豪ドル/NZドルの倍近くの変動幅なんです。
ってくらい、豪ドル/NZドルは狭い変動幅の中を小刻みに動いているわけなんです。
では、なぜ豪ドル/NZドルはこんなに小さな幅でギザギザしてくれるかというと、
豪ドル・NZドルそれぞれが同じような動きをするから。
わかりやすく、分母を同じ「円」にした【豪ドル/円 vs NZドル/円】
での動きのグラフがあったので、見てみるとこんな感じに。
もう、兄弟か！ってくらい似てますよねｗ
相関係数というのも松井証券さんのページで出ていたので見たのですが、
8.5だそうでして、かなり近い動きをする模様。
（相関係数は、7.0超えたらかなり高いです）
▼相関係数 日本円クロス
この動きの理由を色々調べていると、
- オーストラリアとニュージーランドの政策金利の動きが似ている
- ビジネスの相手が両国とも中国がメイン
- 地理が近い
ってな特徴が出て来ました。
この辺はプロではないので深入りできませんが、要は
「同じような値動きをするからレンジ相場を形成しやすい」という
特徴事実を認識できておれば、ココは大丈夫そうですね。
よって、そのレンジ幅の中でギザギザの回数が増えるから売買機会が増え、
結果として最も収益率がよくなった。
こういうことなんです。
コアレンジャー「豪ドル/NZドル」の中身を知る
なんでこんなに収益率が高くなるんだ？に関しては理解。OKです。
調べていくうちに納得しました。どうやら変な裏があるわけではなさそうですねw
では、次に気になるのはお金の面です。
ということで次の切り口「②ロスカットリスクはどれくらい？」について触れていきます。
結論、いくら資金として用意すればロスカットされないのか。
運用者としてはコレがやはり気になりますし、FX自動売買系で最も気をつけたいところ。
ってことで、シミュレーションするために早速、
コアレンジャー「豪ドル/NZドル」の設定の中身を解体してみました。
その中身をほじくって理解してみましょうｗ
コアレンジャー「豪ドル/NZドル」の中身
設定の中身は、計44本の注文のパッケージとなっており、
内容は、以下4種類に分けられておりました。
このABCDはそれぞれ、
A：サブレンジの「売り注文」
B：コアレンジの「売り注文」
C：コアレンジの「買い注文」
D：サブレンジの「買い注文」
で別れています。
このコアレンジ・サブレンジというのは、コアレンジャーシリーズの特徴的な考え方で、以下のイメージ。
直近４年半でのレンジを上記のように「コア」「サブ」という風に分けて考えられており、
それぞれで設定の内容に変化が加えられておる模様。
▼コアレンジ帯（B・C）
細かい幅で注文を仕込み、利確幅も細かめに設定。
「買い注文」と「売り注文」を同時に行う。いわゆる両建て。
▼サブレンジ帯（A・D）
ゆったりとした幅で注文を仕込み、利確幅も大きく設定。
上レンジでは「売り注文」のみ、下レンジでは「買い注文」のみ。
こんな感じです。
これがコアレンジャー「豪ドル/NZドル」の中身。
これらA〜Dの計44本でパッケージ化されています。
コアレンジャー「豪ドル/NZドル」を1口注文するための推奨証拠金
次に、推奨証拠金をみてみましょう。
実際に注文する時は「このパッケージを何口注文しますか？」
という口数の設定ができます。
この”口数”で注文額をコントロールする感じになります。
1口の注文=1,000通貨での注文ですね。
実際の設定は、以下のようなカート画面で設定。
ためしに、1口（1,000通貨）に調整。
こんな感じに。
これで、1口の注文での推奨証拠金が130,068円であることがわかりました。
意外と1口あたりの推奨額は少ない！小資金でもできそうですね。
頑張れば定期的に１口づつ増やしていくことも可能？？
よくばって50万円分くらい注文しちゃう？？
こんな欲求が出てくる金額感ですｗ
で、問題はココから。
『この金額、本当に信じていいの？？』
ってことです。
この金額を元手に運用して、ロスカットされませんかー？？ってのが気になる。
ぼくは超疑い深いので、さっきの分解表を使って、ざっくりシミュレーションしてみました。
検証1：豪ドル/NZドルが1.00202まで下落したら？
執筆時点での豪ドル/NZドル価格は【1.1009】です。（2018/8/14）
この価格からコアレンジャー「豪ドル/NZドル」をスタートしたと仮定します。
で、過去5年間での最安値である【1.00202】まで今から下落するとしたら
どうなるのかを、エクセルで簡単にシミュレーション。
まず、さっきのA〜D別にポジション状況を整理してみます。
価格の下落なので、「売りポジション」は全て決済されているコトになります。
最安での売り注文はNo.22。その注文価格は【1.0480】でした。
利確幅が20pipsですので、No.22は価格が【1.0460】の時には決済されとります。
売り注文最安値のNo22が決済されているので、
【1.00202】時点では1つも売り注文ポジションを持っていないことに。
一方で、No.23〜44の買い注文のポジションに関しては、
22本全てのポジションを持っていることになります。
ということで、この22本のポジションが【1.00202】時点で
どんな評価損になっているかを計算すれば、ロスカットされる危険性も見えてきます。
ってことで早速計算してみました。
▼計算してみる１：価格下落時
ちょっと細かいですが、こんな表になりました。
（スマホだと見にくいかも・・・）
「必要証拠金」は、ざっくり日本円換算してます。
「現在価格」ってのは、『今、1.00202になったテイ』って意味でこの記載方法です。
この数値を合計し、以下を計算すると、
No.23〜44の全ての買い注文に必要な証拠金は68,118円。
価格が【1.00202】時の含み損の合計額は-93,700円。
そして、提示された推奨証拠金は130,068円。
こうなります。
途中で「売りポジションの利益」が加算されるハズですが面倒なのでスルーしてますｗ
で、もし提示された推奨証拠金通りに入金していると、
———————————————
有効比率
＝ 有効証拠金（入金額（130,068円）＋含み損（-93,700円））
÷
必要証拠金（68,118円）
×
100
＝ 53.39％
———————————————
という有効比率に。
この有効比率ってのがロスカットを決める数値となります。
これが50％を切るとロスカットされるので超ギリギリですね。超危険！
設定値での決済とは別に、証拠金不足やロスカットという、全てのポジションが決済となる2つの強制決済ルールがあります。
ご資金に対してポジションを保有しすぎるとロスカットされやすくなります。お取引画面でこまめに確認しましょう。
証拠金不足：一日の取引終了時に有効証拠金額が「必要証拠金額の合計」を下回ると発生
ロスカット：有効比率50％以下（法人 100％以下）になると発生
※有効比率＝有効証拠金÷必要証拠金×100（％）
では、次に下落ではなく高騰した場合もみてみましょう。
検証2：豪ドル/NZドルが1.14283まで高騰したら？
次は逆で高騰の時です。
さっきとは逆で、A・Bでポジションを全て持つことになります。
先ほどと同様、No.1〜22を簡単に計算。
▼計算してみる２：価格高騰時
No.1〜22の全ての売り注文に必要な証拠金は69,897円。
価格が【1.14283】時の含み損合計額は-87,956円。
提示された推奨証拠金は130,068円。
———————————————
有効比率
＝ 有効証拠金（入金額（130,068円）＋含み損（-87,956円））
÷
必要証拠金（69,897円）
×
100
＝ 60.25％
———————————————
有効比率は60％と、こちらも危ない水準になりました。
どちらにせよ、推奨証拠金のまんまだと不安な水準ですね。
推奨額の1.5倍程度の資金を投入していると、
有効比率は150%超になるので１つの目安になりそう。
推奨額の倍の26万円を投入していると、
有効比率は250％を超えてきました。ここまで入金していれば安心ですね。
AUDNZDの過去最安・最高値って？
過去5年の最安・最高値で計算したのですが、
過去5年ではなく、過去30年とかだとどうでしょう？
細かい計算は省きますが、実は約550,000円ほど必要となります。
推奨証拠金が130,000円だったので、本当の意味でリスク管理するのであれば
約4倍の資金が必要ということになるんですよね。
この「約4倍」ってのは計算してみないと見えてこないので、事前計算はホント大切です。
トライオートFXのリスク回避のためにやるべきこと
いかがでしたでしょう？
トライオートFXのリスクに関してみてきました。
トライオートFXの自動売買ロジックの中身自体に関しては、よくできているので、
人間ができることなんで、ぶっちゃけリスク管理くらいですｗ
また、為替のプロでない人間が頑張れるコトもリスク管理くらいです。
変にプロに近づこうと勉強するくらいなら、リスク管理の勉強した方がよっぽど実になるかと。
で、そのリスク管理の切り口は先述の通り、
・資金管理（ロスカット）できてる？
・その通貨ペアは大丈夫？
の２点。
まぁ、メインは前者のロスカットほ防ぐための資金管理ですね。
その為にやることは3点。
- 自分で計算してみる
- 計算結果に応じて、余裕資金で運用
- 複数の通貨ペアを運用
これが基本になります。
1.自分で計算してみる
上でご紹介した「計算してみる」というのが、一番大切。
どんな値動きしたらいくら含み損が出るか？いつロスカットされるか？
などの肌感覚も付くので勉強になります。
計算は細かいのは不要で、ざっくりでも大丈夫かと。
何より自分で関数を組んでみるというのが大切。
ちなみに、今回はコアレンジャー「豪ドル/NZドル」を例にあげましたが、
どんな設定でも、事前の計算はやるべきです。
2.余裕資金で運用
まぁ、とはいえ結果やる事としては2の余裕資金で運用になるんですけどねｗ
伝えたかった事は「どれくらいの余裕資金？」を事前に把握しておくと
精神的に安心できるってことです。
「一番やばい時」を把握しているのと、していないのとでは
安心度が全く違いますからねｗ
3.複数の通貨ペアを運用
3の通貨ペアを複数パターン運用するというのも意外と重要。
さっきお見せした松井証券さんの以下の相関表。
相関係数が7超えたら高いのですが、言い換えると
そのような通貨ペア同士は、同じような値動きをする可能性が高くなるということなんです。
何が起きるかというと・・・
とある通貨ペアが下がる時と、もう一方の通貨ペアも下がる。逆もしかり。
そして、含み損も一緒に膨らんでいく。。。涙
相関係数が高いと、こんなことが起きやすくなるんですね。
なので極力、違う値動きをする通貨ペアを並行して運用するのがおすすめです。
まとめ
はい、今回はリスクを追ってきました。
トライオートFXは相場予測をすることもなく、
いけてる戦略パッケージが元から準備されていたりと、
ど素人のぼくには、いたせりつくせりですｗ
が、中身をしっかり理解せずに進めちゃうと、痛い目をみる確率が上がるのも事実。
しっかり事前に計算をしてみて向き合うが吉ですね。
一度計算さえしちゃえば、感覚値が頭の中にできるので安心をGETできます。
「や～、考えるの面倒だわ」
ってな方は、以下の記事も読んでみてください。
すでにこれらリスクを全て考慮した上での、個別設定、そしてその実績を全て赤裸々に公開しています。
安心がGETできれば本当の意味で放置でき、本来のチャリンチャリンモード到来です。
ここまでくれば、トライオートFXは本当に楽チンでおすすめです。
事前計算で精神的余裕をGET！
そして、安心安全な資産運用ライフをぜひ！
